PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с IQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с IQLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFIV is actively managed, while IQLT is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.38%/yr vs 14.25%/yr for IQLT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.30%/yr for IQLT.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 9.81%.

DFIV

1 день
0.58%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
33.45%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQLT

1 день
0.04%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.22%
1 год
16.83%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и IQLT

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.20%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		9.81%25.42%1.54%18.73%-15.22%-1.15%

Correlation

The correlation between DFIV and IQLT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between DFIV and IQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и IQLT

Секторы
DFIV
IQLT

Финансовые услуги

32.4%
24.3%

Энергетика

16.4%
5.9%

Сырьевые материалы

10.9%
7.2%

Промышленность

9.6%
17.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.1%

Здравоохранение

4.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.3%

Технологии

2.8%
11.6%

Коммунальные услуги

2.5%
3.8%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
IQLT
24.3%

Энергетика

DFIV
16.4%
IQLT
5.9%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
IQLT
7.2%

Промышленность

DFIV
9.6%
IQLT
17.3%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
IQLT
8.1%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
IQLT
9.8%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
IQLT
6.0%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
IQLT
4.3%

Технологии

DFIV
2.8%
IQLT
11.6%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
IQLT
3.8%

Недвижимость

DFIV
1.8%
IQLT
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRX

Доходность на риск

DFIV vs. IQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVIQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.13

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.67

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.63

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

6.18

+7.16

DFIV vs. IQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа IQLT равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и IQLT

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и IQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVIQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-32.21%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.38%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-13.18%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.04%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-6.21%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.74%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и IQLT

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 4.50%, в то время как у iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVIQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.41%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.72%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

15.00%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.55%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

17.00%

-0.34%

Сравнение комиссий DFIV и IQLT

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IQLT в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и IQLT

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности IQLT в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.12%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and IQLT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQLT has higher volatility (5.41%) compared to DFIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs IQLT's -32.21%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.38% vs 14.25% for IQLT. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.38% return vs 14.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for IQLT.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.12% for IQLT.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.30% for IQLT.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и IQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор