PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с IMCV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. DFIV is actively managed, while IMCV is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.38%/yr vs 16.21%/yr for IMCV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 12.20%, а IMCV немного ниже – 12.04%.

DFIV

1 день
0.58%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
33.45%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCV

1 день
0.91%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.70%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и IMCV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.20%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.04%13.52%12.28%11.89%-6.98%7.85%

Correlation

The correlation between DFIV and IMCV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.74

The correlation between DFIV and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и IMCV

Секторы
DFIV
IMCV

Финансовые услуги

32.4%
15.6%

Энергетика

16.4%
12.5%

Сырьевые материалы

10.9%
6.5%

Промышленность

9.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.7%

Здравоохранение

4.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.5%

Технологии

2.8%
9.1%

Коммунальные услуги

2.5%
10.0%

Недвижимость

1.8%
5.6%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
IMCV
15.6%

Энергетика

DFIV
16.4%
IMCV
12.5%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
IMCV
6.5%

Промышленность

DFIV
9.6%
IMCV
12.1%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
IMCV
8.7%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
IMCV
8.5%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
IMCV
8.9%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
IMCV
2.5%

Технологии

DFIV
2.8%
IMCV
9.1%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
IMCV
10.0%

Недвижимость

DFIV
1.8%
IMCV
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

DFIV vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.11

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.06

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.59

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

13.41

-0.07

DFIV vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и IMCV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-64.74%

+39.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.90%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-18.63%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-8.40%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.85%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и IMCV

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.87%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

8.05%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

11.75%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.65%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

19.66%

-3.00%

Сравнение комиссий DFIV и IMCV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и IMCV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности IMCV в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.90%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and IMCV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (4.50%) compared to IMCV (2.87%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs IMCV's -64.74%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.38% vs 16.21% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.38% return vs 16.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.90% for IMCV.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IMCV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.06% for IMCV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор