PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFIV с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с IDOG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFIV (Dimensional International Value ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFIV is actively managed, while IDOG is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.98%/yr vs 21.07%/yr for IDOG. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 17.19%, а IDOG немного ниже – 16.48%.

DFIV

1 день
0.12%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
7.63%
С начала года
17.19%
1 год
35.97%
3 года*
23.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.17%

IDOG

1 день
-0.41%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
7.64%
С начала года
16.48%
1 год
33.54%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.28%
10 лет*
10.95%
Всё время*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFIV

Dimensional International Value ETF
$82.01M$69.92M$68.23M

IDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
$1.99M$1.52M$1.26M

Сравнение доходности по годам DFIV и IDOG

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		17.19%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		16.48%39.94%1.35%23.57%-4.50%0.88%

Correlation

The correlation between DFIV and IDOG is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between DFIV and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и IDOG

Секторы
DFIV
IDOG

Финансовые услуги

34.3%
10.6%

Энергетика

14.1%
9.2%

Сырьевые материалы

10.5%
9.8%

Промышленность

9.8%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Здравоохранение

5.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
10.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
9.5%

Технологии

3.1%
7.7%

Коммунальные услуги

2.3%
10.2%

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

DFIV
34.3%
IDOG
10.6%

Энергетика

DFIV
14.1%
IDOG
9.2%

Сырьевые материалы

DFIV
10.5%
IDOG
9.8%

Промышленность

DFIV
9.8%
IDOG
12.3%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.7%
IDOG
10.1%

Здравоохранение

DFIV
5.4%
IDOG
10.4%

Потребительский защитный сектор

DFIV
5.2%
IDOG
10.3%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.0%
IDOG
9.5%

Технологии

DFIV
3.1%
IDOG
7.7%

Коммунальные услуги

DFIV
2.3%
IDOG
10.2%

Недвижимость

DFIV
1.7%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с SGOIXIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с DGRW

Доходность на риск

DFIV vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFIV c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.53

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.36

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

5.20

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

16.14

-1.64

DFIV vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и IDOG

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-37.32%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.47%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-13.92%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.41%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-7.86%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.08%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и IDOG

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.74%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.73%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

13.34%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.64%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.09%

-0.56%

Сравнение комиссий DFIV и IDOG

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и IDOG

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности IDOG в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.57%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.22%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and IDOG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.48%) compared to IDOG (2.74%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs IDOG's -37.32%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.98% vs 21.07% for IDOG. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.98% return vs 21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.57% for DFIV.

They also come from different issuers: Dimensional and SS&C. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.50% for IDOG.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор