PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с GLDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. DFIV is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.03%/yr vs 30.08%/yr for GLDM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.30%.

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%1.91%

Correlation

The correlation between DFIV and GLDM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.32

Сравнение распределения секторов DFIV и GLDM

Секторы
DFIV
GLDM

Финансовые услуги

32.4%

-

Энергетика

16.4%

-

Сырьевые материалы

10.9%
100.0%

Промышленность

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Технологии

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
GLDM

-

Энергетика

DFIV
16.4%
GLDM

-

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
GLDM
100.0%

Промышленность

DFIV
9.6%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
GLDM

-

Здравоохранение

DFIV
4.9%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
GLDM

-

Технологии

DFIV
2.8%
GLDM

-

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
GLDM

-

Недвижимость

DFIV
1.8%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

DFIV vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.15

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.54

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.53

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

3.85

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.15

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.99

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DFIV и GLDM

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-21.63%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-20.00%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-20.00%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-19.80%

+17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-6.24%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

7.96%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и GLDM

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.83%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.65%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

23.31%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

26.65%

-12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

17.98%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

16.89%

-0.24%

Сравнение комиссий DFIV и GLDM

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и GLDM

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and GLDM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to DFIV (3.83%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs GLDM's -21.63%.

On 3-year performance, GLDM leads with 30.08% vs 23.03% for DFIV. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLDM has performed better with a 30.08% return vs 23.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for GLDM.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.10% for GLDM.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор