PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIV с FID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

DFIV и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIV и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIV и FID

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.15%32.07%5.42%9.92%-9.69%-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.15%.

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
2.22%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.06%
3 года*
15.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий DFIV и FID

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

DFIV vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.16

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.84

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.98

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

11.27

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.35

+0.54

Корреляция

Корреляция между DFIV и FID составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и FID

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FID в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.28%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и FID

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-39.79%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.93%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.84%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-8.60%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.36%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и FID

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.96%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

7.37%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

12.62%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.03%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

19.10%

-2.39%