PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIV с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIV и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIV и FDT


2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF
5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
9.83%52.21%6.97%15.03%-19.51%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 9.83%.


DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
10 лет*

FDT

1 день
3.59%
1 месяц
-10.30%
С начала года
9.83%
6 месяцев
17.39%
1 год
54.93%
3 года*
24.48%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional International Value ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий DFIV и FDT

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.


Доходность на риск

DFIV vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIVFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.86

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

3.48

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

4.01

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

16.70

-2.99

DFIV vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIVFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.86

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.35

+0.54

Корреляция

Корреляция между DFIV и FDT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и FDT

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FDT в 3.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF
2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.24%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и FDT

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и FDT.


Загрузка...

Показатели просадок


DFIVFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-46.10%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.41%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-10.30%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-10.86%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.22%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и FDT

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 6.81%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFIVFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

9.73%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

13.97%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

19.35%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.86%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

18.32%

-1.61%