Сравнение DFIV с EIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).
DFIV и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIV и EIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIV и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 7.08% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 5.46% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIV показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у EIS с доходностью 5.46%.
DFIV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.71%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 16.85%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 30.48%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и EIS
DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.
Доходность на риск
DFIV vs. EIS — Ранг доходности на риск
DFIV
EIS
Сравнение DFIV c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIV | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.50 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 3.36 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.66 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 17.47 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIV | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.30 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между DFIV и EIS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и EIS
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности EIS в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.66% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.36% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и EIS
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и EIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIV | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -51.94% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.40% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -7.78% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -14.02% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.30% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и EIS
Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 6.20%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIV | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 9.37% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 15.82% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 23.60% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 21.60% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 20.95% | -4.25% |