PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIV с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIV и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIV и EIS


2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF
7.08%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
5.46%45.11%34.50%5.48%-27.05%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у EIS с доходностью 5.46%.


DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
10 лет*

EIS

1 день
5.27%
1 месяц
-2.31%
С начала года
5.46%
6 месяцев
16.85%
1 год
58.57%
3 года*
30.48%
5 лет*
13.80%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional International Value ETF

iShares MSCI Israel ETF

Сравнение комиссий DFIV и EIS

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.


Доходность на риск

DFIV vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIVEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.50

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.36

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

4.66

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.56

17.47

-2.91

DFIV vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIVEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.30

+0.61

Корреляция

Корреляция между DFIV и EIS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и EIS

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности EIS в 1.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF
2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.36%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и EIS

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и EIS.


Загрузка...

Показатели просадок


DFIVEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-51.94%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.40%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-7.78%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-14.02%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.30%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и EIS

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 6.20%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFIVEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

9.37%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

15.82%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

23.60%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

21.60%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

20.95%

-4.25%