PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с EFAV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFIV is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 22.72%/yr vs 12.53%/yr for EFAV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 2.67%.

DFIV

1 день
-2.74%
1 месяц
-2.79%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.10%
1 год
30.90%
3 года*
22.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.24%
1 год
8.51%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и EFAV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		8.43%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.67%26.00%5.30%12.52%-15.11%-1.66%

Correlation

The correlation between DFIV and EFAV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between DFIV and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и EFAV

Секторы
DFIV
EFAV

Финансовые услуги

32.4%
19.4%

Энергетика

15.3%
8.3%

Сырьевые материалы

11.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.0%

Промышленность

9.8%
15.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
11.9%

Здравоохранение

4.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
9.6%

Технологии

3.2%
4.6%

Коммунальные услуги

2.2%
8.8%

Недвижимость

1.7%
3.0%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
EFAV
19.4%

Энергетика

DFIV
15.3%
EFAV
8.3%

Сырьевые материалы

DFIV
11.4%
EFAV
1.5%

Потребительский циклический сектор

DFIV
10.0%
EFAV
5.0%

Промышленность

DFIV
9.8%
EFAV
15.9%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
EFAV
11.9%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
EFAV
12.0%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.3%
EFAV
9.6%

Технологии

DFIV
3.2%
EFAV
4.6%

Коммунальные услуги

DFIV
2.2%
EFAV
8.8%

Недвижимость

DFIV
1.7%
EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

DFIV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.81

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.19

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.28

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

3.26

+9.01

DFIV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и EFAV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-27.56%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.66%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-8.75%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-6.66%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.77%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.61%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и EFAV

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.10%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

8.53%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

10.57%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

11.82%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

13.06%

+3.61%

Сравнение комиссий DFIV и EFAV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и EFAV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности EFAV в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.63%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.29%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and EFAV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (4.96%) compared to EFAV (3.10%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs EFAV's -27.56%.

On 3-year performance, DFIV leads with 22.72% vs 12.53% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 22.72% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.63% for DFIV.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.20% for EFAV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор