PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DFIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.90%/yr vs 19.43%/yr for DFIC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у DFIC с доходностью 10.29%.

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-6.17%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Correlation

The correlation between DFIV and DFIC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between DFIV and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и DFIC

Секторы
DFIV
DFIC

Финансовые услуги

32.4%
20.6%

Энергетика

16.4%
8.1%

Сырьевые материалы

10.9%
11.0%

Промышленность

9.6%
20.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.5%

Здравоохранение

4.9%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.3%

Технологии

2.8%
7.8%

Коммунальные услуги

2.5%
3.7%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
DFIC
20.6%

Энергетика

DFIV
16.4%
DFIC
8.1%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
DFIC
11.0%

Промышленность

DFIV
9.6%
DFIC
20.2%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
DFIC
9.5%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
DFIC
7.0%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
DFIC
6.1%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
DFIC
4.3%

Технологии

DFIV
2.8%
DFIC
7.8%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
DFIC
3.7%

Недвижимость

DFIV
1.8%
DFIC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

DFIV vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.98

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.76

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.49

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

9.90

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.98

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.81

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFIC

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, примерно равная максимальной просадке DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-24.40%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.00%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-13.14%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.32%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-4.55%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.76%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFIC

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.89%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.34%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.50%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

13.85%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

16.21%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.21%

+0.42%

Сравнение комиссий DFIV и DFIC

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFIC

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DFIC в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFIV and DFIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIC has higher volatility (4.34%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DFIC's -24.40%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 19.43% for DFIC. On fees, DFIC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.27% for DFIC.

Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.23% for DFIC.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор