PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DFAT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 22.80%/yr vs 16.41%/yr for DFAT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 16.47%.

DFIV

1 день
0.02%
1 месяц
1.90%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.16%
1 год
34.41%
3 года*
22.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAT

1 день
-0.68%
1 месяц
5.80%
С начала года
16.47%
6 месяцев
14.23%
1 год
33.75%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и DFAT

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.22%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		16.47%8.73%7.80%20.86%-6.23%8.61%

Correlation

The correlation between DFIV and DFAT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.73

The correlation between DFIV and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и DFAT

Секторы
DFIV
DFAT

Финансовые услуги

32.4%
27.9%

Энергетика

15.3%
10.5%

Сырьевые материалы

11.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
14.9%

Промышленность

9.8%
16.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.9%

Здравоохранение

4.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
1.8%

Технологии

3.2%
9.4%

Коммунальные услуги

2.2%
0.4%

Недвижимость

1.7%
0.8%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
DFAT
27.9%

Энергетика

DFIV
15.3%
DFAT
10.5%

Сырьевые материалы

DFIV
11.4%
DFAT
4.8%

Потребительский циклический сектор

DFIV
10.0%
DFAT
14.9%

Промышленность

DFIV
9.8%
DFAT
16.2%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
DFAT
6.9%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
DFAT
6.4%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.3%
DFAT
1.8%

Технологии

DFIV
3.2%
DFAT
9.4%

Коммунальные услуги

DFIV
2.2%
DFAT
0.4%

Недвижимость

DFIV
1.7%
DFAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с DVY

Доходность на риск

DFIV vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.03

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.96

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.55

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

11.42

+2.31

DFIV vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFAT

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, примерно равная максимальной просадке DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-26.12%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.55%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-26.12%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.68%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-6.25%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.96%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFAT

Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеют волатильность 4.50% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.34%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

10.83%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

16.77%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

21.46%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

21.46%

-4.81%

Сравнение комиссий DFIV и DFAT

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFAT

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности DFAT в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.41%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and DFAT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (4.50%) compared to DFAT (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DFAT's -26.12%.

On 3-year performance, DFIV leads with 22.80% vs 16.41% for DFAT. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 22.80% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.41% for DFAT.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.28% for DFAT.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор