PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DFAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.90%/yr vs 18.12%/yr for DFAI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 9.16%.

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.84%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.16%
6 месяцев
11.79%
1 год
24.65%
3 года*
18.12%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и DFAI

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.16%34.04%4.68%17.60%-12.95%-1.29%

Correlation

The correlation between DFIV and DFAI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between DFIV and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и DFAI

Секторы
DFIV
DFAI

Финансовые услуги

32.4%
22.5%

Энергетика

16.4%
6.8%

Сырьевые материалы

10.9%
8.8%

Промышленность

9.6%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.6%

Здравоохранение

4.9%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.7%

Технологии

2.8%
9.3%

Коммунальные услуги

2.5%
4.0%

Недвижимость

1.8%
1.5%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
DFAI
22.5%

Энергетика

DFIV
16.4%
DFAI
6.8%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
DFAI
8.8%

Промышленность

DFIV
9.6%
DFAI
19.5%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
DFAI
8.6%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
DFAI
8.8%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
DFAI
6.4%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
DFAI
3.7%

Технологии

DFIV
2.8%
DFAI
9.3%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
DFAI
4.0%

Недвижимость

DFIV
1.8%
DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

DFIV vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.76

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.49

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.26

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

8.87

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа DFAI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.76

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.78

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFAI

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-27.44%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.95%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-13.25%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.61%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-5.12%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.79%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFAI

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.89%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.45%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.68%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.08%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

15.92%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

15.70%

+0.93%

Сравнение комиссий DFIV и DFAI

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFAI

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DFAI в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFIV and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAI has higher volatility (4.45%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 18.12% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 18.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.26% for DFAI.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAI is Global Equities. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.18% for DFAI.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор