PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DFAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.90%/yr vs 20.56%/yr for DFAC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.17%/yr for DFAC.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 11.54%, а DFAC немного выше – 11.90%.

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и DFAC

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.90%15.66%19.61%21.96%-14.93%6.61%

Correlation

The correlation between DFIV and DFAC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.72

The correlation between DFIV and DFAC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и DFAC

Секторы
DFIV
DFAC

Финансовые услуги

32.4%
14.4%

Энергетика

16.4%
5.9%

Сырьевые материалы

10.9%
3.2%

Промышленность

9.6%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.7%

Здравоохранение

4.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
8.4%

Технологии

2.8%
28.4%

Коммунальные услуги

2.5%
1.9%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
DFAC
14.4%

Энергетика

DFIV
16.4%
DFAC
5.9%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
DFAC
3.2%

Промышленность

DFIV
9.6%
DFAC
12.8%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
DFAC
10.7%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
DFAC
9.0%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
DFAC
4.9%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
DFAC
8.4%

Технологии

DFIV
2.8%
DFAC
28.4%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
DFAC
1.9%

Недвижимость

DFIV
1.8%
DFAC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT

Доходность на риск

DFIV vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVDFACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.39

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.31

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.42

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

15.17

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.71

+0.23

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFAC

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-23.12%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.49%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-20.02%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.67%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-5.45%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.91%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFAC

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.01%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

8.96%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

12.15%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.13%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.13%

-0.50%

Сравнение комиссий DFIV и DFAC

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFAC

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DFAC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and DFAC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.89%) compared to DFAC (3.01%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DFAC's -23.12%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 20.56% for DFAC. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFAC has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.91% for DFAC.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.17% for DFAC.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DFAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор