Сравнение DFIV с CIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).
DFIV и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIV и CIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIV и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | -1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIV показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и CIL
DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.
Доходность на риск
DFIV vs. CIL — Ранг доходности на риск
DFIV
CIL
Сравнение DFIV c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIV | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.29 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 3.15 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.54 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.32 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 15.10 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIV | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.44 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между DFIV и CIL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и CIL
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности CIL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и CIL
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и CIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIV | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -36.27% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -9.66% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -0.58% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -6.66% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.73% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и CIL
Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIV | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 0.00% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 5.76% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 13.30% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.67% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.32% | -0.61% |