Сравнение DFITX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFITX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 1.51% против 4.65% соответственно.
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и VGSNX
DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFITX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
DFITX
VGSNX
Сравнение DFITX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.11 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.27 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.22 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 0.86 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.11 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.15 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.22 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.27 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и VGSNX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и VGSNX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и VGSNX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -73.06% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.41% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -34.39% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -42.30% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -9.48% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -13.36% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.18% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и VGSNX
DFA International Real Estate Securities (DFITX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что DFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.53% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.27% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 16.35% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 18.88% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 20.91% | -4.49% |