PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFITX с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFITX с VDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFITX (DFA International Real Estate Securities) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both funds - DFITX is a REIT fund managed by Dimensional, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, DFITX returned 1.69%/yr vs 9.70%/yr for VDE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DFITX charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности DFITX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.24%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 1.69% против 9.70% соответственно.

DFITX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.20%
1 год
6.32%
3 года*
6.64%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
1.69%

VDE

1 день
1.13%
1 месяц
-2.17%
С начала года
32.24%
6 месяцев
29.32%
1 год
45.53%
3 года*
17.97%
5 лет*
20.43%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFITX и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFITX
DFA International Real Estate Securities		-1.32%24.65%-7.70%5.96%-21.73%12.81%-9.02%23.61%-6.93%15.38%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.24%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between DFITX and VDE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2007 г.

0.46

The correlation between DFITX and VDE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Real Estate Securities

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с DFITX:
DFITX с ARIIXDFITX с VNQIDFITX с GRIFXDFITX с VGRLXDFITX с CREMXDFITX с DFSTXDFITX с FRIRX
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

DFITX vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFITX
Ранг доходности на риск DFITX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFITX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFITX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFITX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFITX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFITX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFITX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFITXVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.25

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.88

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

3.88

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

11.42

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFITX vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFITX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFITX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFITXVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.25

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.78

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.28

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DFITX и VDE

Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFITXVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-74.20%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.80%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-21.41%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-26.58%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

-69.29%

+24.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-6.43%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.10%

-19.96%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.00%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFITX и VDE

Текущая волатильность для DFA International Real Estate Securities (DFITX) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что DFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFITXVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

7.99%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

16.33%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

20.38%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

26.40%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

29.93%

-13.46%

Сравнение комиссий DFITX и VDE

DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFITX и VDE

Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFITX
DFA International Real Estate Securities		6.76%6.67%6.24%5.05%0.00%7.86%0.00%12.86%5.99%4.21%8.62%1.79%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

DFITX and VDE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to DFITX (3.41%). In terms of maximum drawdown, DFITX dropped -73.49% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFITX и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор