Сравнение DFITX с FSREX
DFITX (DFA International Real Estate Securities) and FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, DFITX returned 1.69%/yr vs 5.36%/yr for FSREX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFITX charges 0.27%/yr vs 0.00%/yr for FSREX.
Доходность
Сравнение доходности DFITX и FSREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FSREX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 1.69% против 5.36% соответственно.
DFITX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 1.69%
FSREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение доходности по годам DFITX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -1.32% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 1.59% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Correlation
The correlation between DFITX and FSREX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between DFITX and FSREX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFITX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
DFITX
FSREX
Сравнение DFITX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.66 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.80 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 16.72 | -15.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 3.18 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.89 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.68 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.95 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и FSREX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и FSREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFITX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -32.02% | -41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -2.06% | -10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -5.12% | -12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -15.22% | -19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -32.02% | -13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | 0.00% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -2.55% | -15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 0.47% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и FSREX
DFA International Real Estate Securities (DFITX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что DFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFITX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 0.86% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 1.85% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 2.47% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 4.77% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 7.89% | +8.58% |
Сравнение комиссий DFITX и FSREX
DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и FSREX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности FSREX в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 6.76% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.58% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
DFITX and FSREX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFITX has higher volatility (3.41%) compared to FSREX (0.86%). In terms of maximum drawdown, DFITX dropped -73.49% vs FSREX's -32.02%.
FSREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFITX и FSREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор