Сравнение DFITX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFITX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -7.92% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.34% против 13.60% соответственно.
DFITX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.34%
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и DFUSX
DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFITX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFITX
DFUSX
Сравнение DFITX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.25 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.68 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.76 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и DFUSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и DFUSX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.24% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и DFUSX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -54.96% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.10% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -24.58% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -33.79% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -8.88% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -10.66% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.62% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и DFUSX
DFA International Real Estate Securities (DFITX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.25% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 8.64% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 17.96% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 16.83% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 18.03% | -1.62% |