Сравнение DFITX с DFAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFITX и DFAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -15.10% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 3.85%.
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и DFAR
DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFITX vs. DFAR — Ранг доходности на риск
DFITX
DFAR
Сравнение DFITX c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.18 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.35 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.24 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 0.93 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.18 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.07 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и DFAR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и DFAR
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности DFAR в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и DFAR
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и DFAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -32.27% | -41.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.10% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -6.40% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -14.75% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.15% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и DFAR
DFA International Real Estate Securities (DFITX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что DFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.52% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.27% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 16.03% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 19.31% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 19.31% | -2.89% |