Сравнение DFISX с AASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX).
DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFISX и AASMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFISX и AASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | -0.47% | 2.13% | 13.02% | 12.20% | -11.24% | 23.82% | 22.48% | 27.55% | -10.77% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у AASMX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям AASMX по среднегодовой доходности: 7.99% против 10.21% соответственно.
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
AASMX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и AASMX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AASMX в 1.07%.
Доходность на риск
DFISX vs. AASMX — Ранг доходности на риск
DFISX
AASMX
Сравнение DFISX c AASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | AASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.59 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 0.99 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.91 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 3.27 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | AASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.59 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFISX и AASMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и AASMX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности AASMX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 3.15% | 3.14% | 4.21% | 0.42% | 12.87% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и AASMX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки AASMX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и AASMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFISX | AASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -57.13% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -14.37% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -29.43% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -41.66% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -8.78% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -10.86% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.01% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и AASMX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) имеют волатильность 6.81% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFISX | AASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.11% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.81% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 22.34% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 22.40% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 22.62% | -6.49% |