PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с PDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с PDN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DFIS is actively managed, while PDN is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 18.85%/yr vs 17.63%/yr for PDN. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for PDN.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIS показывает доходность 7.39%, а PDN немного ниже – 7.15%.

DFIS

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.61%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.04%
1 год
22.90%
3 года*
18.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDN

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.41%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.77%
3 года*
17.63%
5 лет*
6.14%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и PDN

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		7.39%37.49%3.80%15.19%-12.50%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		7.15%38.34%0.57%13.35%-12.01%

Correlation

The correlation between DFIS and PDN is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between DFIS and PDN has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и PDN

Секторы
DFIS
PDN

Промышленность

24.1%
23.2%

Сырьевые материалы

14.6%
10.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.7%

Финансовые услуги

11.7%
12.7%

Технологии

9.8%
10.1%

Энергетика

5.6%
4.8%

Здравоохранение

5.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.5%

Недвижимость

3.5%
8.7%

Коммунальные услуги

3.2%
2.7%

Промышленность

DFIS
24.1%
PDN
23.2%

Сырьевые материалы

DFIS
14.6%
PDN
10.5%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
PDN
11.7%

Финансовые услуги

DFIS
11.7%
PDN
12.7%

Технологии

DFIS
9.8%
PDN
10.1%

Энергетика

DFIS
5.6%
PDN
4.8%

Здравоохранение

DFIS
5.3%
PDN
5.7%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
PDN
5.3%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.7%
PDN
4.5%

Недвижимость

DFIS
3.5%
PDN
8.7%

Коммунальные услуги

DFIS
3.2%
PDN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с VEAPDN с SPY

Доходность на риск

DFIS vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFISPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.36

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.96

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.85

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

6.91

+0.07

DFIS vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDN равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIS и PDN

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и PDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-59.32%

+32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.26%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-13.25%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-5.34%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-11.56%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.01%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и PDN

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 5.20%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.67%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

13.09%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.36%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.47%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.96%

+0.39%

Сравнение комиссий DFIS и PDN

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и PDN

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности PDN в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.05%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.33%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFIS and PDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDN has higher volatility (5.67%) compared to DFIS (5.20%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs PDN's -59.32%.

On 3-year performance, DFIS leads with 18.85% vs 17.63% for PDN. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 18.85% return vs 17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.05% for DFIS.

They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.49% for PDN.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и PDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор