PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с PDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с PDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DFIS is actively managed, while PDN is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.32%/yr vs 18.02%/yr for PDN. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for PDN.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIS показывает доходность 10.27%, а PDN немного ниже – 10.22%.

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и PDN

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-12.94%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-12.57%

Correlation

The correlation between DFIS and PDN is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between DFIS and PDN has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и PDN

Секторы
DFIS
PDN

Промышленность

23.9%
22.4%

Сырьевые материалы

14.2%
10.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.1%

Финансовые услуги

12.0%
11.4%

Технологии

9.6%
10.3%

Энергетика

6.0%
5.1%

Здравоохранение

5.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Недвижимость

3.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.3%

Коммунальные услуги

3.3%
2.4%

Промышленность

DFIS
23.9%
PDN
22.4%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
PDN
10.0%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
PDN
11.1%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
PDN
11.4%

Технологии

DFIS
9.6%
PDN
10.3%

Энергетика

DFIS
6.0%
PDN
5.1%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
PDN
5.4%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
PDN
4.7%

Недвижимость

DFIS
3.7%
PDN
8.6%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
PDN
3.3%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
PDN
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA

Доходность на риск

DFIS vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.91

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.68

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.47

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

9.64

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDN равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.91

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.27

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DFIS и PDN

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и PDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-59.32%

+32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.26%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-13.25%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.62%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-11.59%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.88%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и PDN

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеют волатильность 4.71% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.74%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

12.11%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

14.61%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.34%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.06%

+0.26%

Сравнение комиссий DFIS и PDN

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и PDN

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности PDN в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFIS and PDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDN has higher volatility (4.74%) compared to DFIS (4.71%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs PDN's -59.32%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.32% vs 18.02% for PDN. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.32% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.02% for DFIS.

They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.49% for PDN.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и PDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор