PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с PDN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с PDN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN).

DFIS и PDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIS и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIS и PDN

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.31%37.49%3.80%15.19%-12.94%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.50%38.34%0.57%13.35%-12.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у PDN с доходностью 3.50%.

DFIS

1 день
3.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.50%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDN

1 день
3.25%
1 месяц
-8.12%
С начала года
3.50%
6 месяцев
7.50%
1 год
34.17%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с VEAPDN с SPYPDN с PXFPDN с VXF

Сравнение комиссий DFIS и PDN

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF

Доходность на риск

DFIS vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISPDNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.05

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.78

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.95

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

11.91

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDN равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.26

+0.32

Корреляция

Корреляция между DFIS и PDN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и PDN

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности PDN в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.18%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.29%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и PDN

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и PDN.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-59.32%

+32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.26%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-8.12%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-11.68%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.79%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и PDN

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеют волатильность 7.55% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.69%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.00%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

16.77%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

16.18%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.99%

+0.32%