Сравнение DFIS с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
DFIS и IVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIS и IVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIS и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 3.77% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.94% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -6.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIS показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 6.02%.
DFIS
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 35.22%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIS и IVLU
DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.
Доходность на риск
DFIS vs. IVLU — Ранг доходности на риск
DFIS
IVLU
Сравнение DFIS c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIS | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.15 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.85 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.24 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 12.46 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIS | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFIS и IVLU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и IVLU
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности IVLU в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.15% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок DFIS и IVLU
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и IVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIS | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -41.85% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.89% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -6.21% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -8.69% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.09% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и IVLU
Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 7.16% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIS | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.14% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 11.26% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 18.05% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.35% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.65% | -0.33% |