PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с ISCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).

DFIS и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIS и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIS и ISCF

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		3.77%37.49%3.80%15.19%-12.94%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		2.60%33.65%4.75%11.50%-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 2.60%.

DFIS

1 день
1.43%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.77%
6 месяцев
8.33%
1 год
35.22%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCF

1 день
1.84%
1 месяц
-5.49%
С начала года
2.60%
6 месяцев
5.42%
1 год
31.31%
3 года*
15.63%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX

Сравнение комиссий DFIS и ISCF

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ISCF в 0.40%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF

Доходность на риск

DFIS vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISISCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.85

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.49

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.77

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

10.60

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCF равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.85

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Корреляция

Корреляция между DFIS и ISCF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и ISCF

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности ISCF в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.15%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.66%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и ISCF

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и ISCF.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-40.79%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.34%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-6.88%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-8.23%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.96%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и ISCF

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеют волатильность 7.16% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.11%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

10.95%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.01%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.53%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.33%

-0.01%