PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с GWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с GWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).

DFIS и GWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIS и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIS и GWX

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		3.77%37.49%3.80%15.19%-12.94%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		5.41%35.89%0.21%10.94%-14.45%

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 5.41%.

DFIS

1 день
1.43%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.77%
6 месяцев
8.33%
1 год
35.22%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

SPDR S&P International Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCHC
Часто сравнивают с GWX:
GWX с AVDVGWX с PRIDXGWX с VSSGWX с SCZGWX с VOOGWX с SLYVGWX с ISVL

Сравнение комиссий DFIS и GWX

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GWX в 0.40%.

GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF

Доходность на риск

DFIS vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.30

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.02

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.26

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

13.14

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и GWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.22

+0.38

Корреляция

Корреляция между DFIS и GWX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и GWX

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности GWX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.15%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и GWX

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и GWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-63.25%

+36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.91%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-7.24%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-14.85%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.96%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и GWX

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеют волатильность 7.16% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.43%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.83%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.86%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.56%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.25%

+0.07%