PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с FDTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DFIS is actively managed, while FDTS is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.32%/yr vs 25.36%/yr for FDTS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 16.64%.

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTS

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
45.71%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и FDTS

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-12.94%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		16.64%51.17%2.44%10.96%-12.07%

Correlation

The correlation between DFIS and FDTS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.78

The correlation between DFIS and FDTS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и FDTS

Секторы
DFIS
FDTS

Промышленность

23.9%
23.0%

Сырьевые материалы

14.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
18.4%

Финансовые услуги

12.0%
11.7%

Технологии

9.6%
13.4%

Энергетика

6.0%
4.3%

Здравоохранение

5.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Недвижимость

3.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.7%

Промышленность

DFIS
23.9%
FDTS
23.0%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
FDTS
11.2%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
FDTS
18.4%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
FDTS
11.7%

Технологии

DFIS
9.6%
FDTS
13.4%

Энергетика

DFIS
6.0%
FDTS
4.3%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
FDTS
3.0%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
FDTS
5.0%

Недвижимость

DFIS
3.7%
FDTS
4.3%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
FDTS
3.0%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
FDTS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

DFIS vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.69

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.52

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.64

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

13.32

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.69

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.37

+0.30

Просадки

Сравнение просадок DFIS и FDTS

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-51.26%

+24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.61%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-13.19%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-6.49%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-10.65%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.44%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и FDTS

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 4.71%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.54%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

14.09%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

17.05%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

29.28%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

24.85%

-7.53%

Сравнение комиссий DFIS и FDTS

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и FDTS

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FDTS в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.58%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and FDTS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (6.54%) compared to DFIS (4.71%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs FDTS's -51.26%.

On 3-year performance, FDTS leads with 25.36% vs 19.32% for DFIS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDTS has performed better with a 25.36% return vs 19.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.02% for DFIS.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.80% for FDTS.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор