PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с FDTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).

DFIS и FDTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIS и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIS и FDTS

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.31%37.49%3.80%15.19%-12.94%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%2.44%10.96%-12.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 11.04%.

DFIS

1 день
3.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.50%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV

Сравнение комиссий DFIS и FDTS

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF

Доходность на риск

DFIS vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISFDTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

3.16

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.90

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

4.68

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

18.83

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа FDTS равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.16

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между DFIS и FDTS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и FDTS

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FDTS в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.18%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и FDTS

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и FDTS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-51.26%

+24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.61%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-9.95%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-10.74%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.13%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и FDTS

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 7.55%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.97%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.60%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.77%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

29.14%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

24.75%

-7.44%