Сравнение DFIS с DLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).
DFIS и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIS и DLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIS и DLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.31% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.94% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.81% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIS показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 0.81%.
DFIS
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIS и DLS
DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.
Доходность на риск
DFIS vs. DLS — Ранг доходности на риск
DFIS
DLS
Сравнение DFIS c DLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIS | DLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.84 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.46 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.43 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 9.37 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIS | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.84 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.32 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFIS и DLS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и DLS
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DLS в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.18% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.70% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFIS и DLS
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIS | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -63.13% | +35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.04% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -8.49% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -13.74% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.87% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и DLS
Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIS | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.68% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 9.84% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 15.59% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 15.43% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 16.60% | +0.71% |