PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с DISV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.32%/yr vs 24.35%/yr for DISV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 10.83%.

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-12.94%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Correlation

The correlation between DFIS and DISV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between DFIS and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и DISV

Секторы
DFIS
DISV

Промышленность

23.9%
18.1%

Сырьевые материалы

14.2%
18.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
15.3%

Финансовые услуги

12.0%
18.6%

Технологии

9.6%
4.1%

Энергетика

6.0%
9.2%

Здравоохранение

5.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.3%

Недвижимость

3.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.6%

Промышленность

DFIS
23.9%
DISV
18.1%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
DISV
18.3%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
DISV
15.3%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
DISV
18.6%

Технологии

DFIS
9.6%
DISV
4.1%

Энергетика

DFIS
6.0%
DISV
9.2%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
DISV
3.0%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
DISV
4.3%

Недвижимость

DFIS
3.7%
DISV
3.2%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
DISV
3.4%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
DISV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB

Доходность на риск

DFIS vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.39

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.28

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.72

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

10.27

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.39

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.93

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DISV

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-26.77%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.69%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-14.15%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.48%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-4.90%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.35%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DISV

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.16%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

11.69%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

14.45%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.36%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.36%

-0.04%

Сравнение комиссий DFIS и DISV

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DISV

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DISV в 2.39%

ПозицияTTM2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFIS and DISV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIS has higher volatility (4.71%) compared to DISV (4.16%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 24.35% vs 19.32% for DFIS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 24.35% return vs 19.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 2.02% for DFIS.

Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор