PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с DFIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.32%/yr vs 19.43%/yr for DFIC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIS показывает доходность 10.27%, а DFIC немного выше – 10.29%.

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-12.94%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Correlation

The correlation between DFIS and DFIC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.97

The correlation between DFIS and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и DFIC

Секторы
DFIS
DFIC

Промышленность

23.9%
20.2%

Сырьевые материалы

14.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.5%

Финансовые услуги

12.0%
20.6%

Технологии

9.6%
7.8%

Энергетика

6.0%
8.1%

Здравоохранение

5.2%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.1%

Недвижимость

3.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.3%

Коммунальные услуги

3.3%
3.7%

Промышленность

DFIS
23.9%
DFIC
20.2%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
DFIC
11.0%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
DFIC
9.5%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
DFIC
20.6%

Технологии

DFIS
9.6%
DFIC
7.8%

Энергетика

DFIS
6.0%
DFIC
8.1%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
DFIC
7.0%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
DFIC
6.1%

Недвижимость

DFIS
3.7%
DFIC
1.8%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
DFIC
4.3%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
DFIC
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

DFIS vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.98

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.76

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.49

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

9.90

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.98

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.81

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DFIC

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-24.40%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.00%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-13.14%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.32%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-4.55%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.76%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DFIC

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.34%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

11.50%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

13.85%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.21%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.21%

+1.11%

Сравнение комиссий DFIS и DFIC

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DFIC

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DFIC в 2.27%

ПозицияTTM2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFIS and DFIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIS has higher volatility (4.71%) compared to DFIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs DFIC's -24.40%.

On 3-year performance, DFIC leads with 19.43% vs 19.32% for DFIS. On fees, DFIC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIC has performed better with a 19.43% return vs 19.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.02% for DFIS.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFIC is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.23% for DFIC.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор