PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с DFEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.32%/yr vs 23.24%/yr for DFEM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у DFEM с доходностью 25.59%.

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEM

1 день
-1.28%
1 месяц
6.85%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
50.40%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-5.38%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		25.59%29.51%7.53%13.91%-8.69%

Correlation

The correlation between DFIS and DFEM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.77

The correlation between DFIS and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и DFEM

Секторы
DFIS
DFEM

Промышленность

23.9%
11.9%

Сырьевые материалы

14.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.8%

Финансовые услуги

12.0%
15.4%

Технологии

9.6%
32.9%

Энергетика

6.0%
4.4%

Здравоохранение

5.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Недвижимость

3.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.5%

Коммунальные услуги

3.3%
2.2%

Промышленность

DFIS
23.9%
DFEM
11.9%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
DFEM
8.4%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
DFEM
9.8%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
DFEM
15.4%

Технологии

DFIS
9.6%
DFEM
32.9%

Энергетика

DFIS
6.0%
DFEM
4.4%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
DFEM
3.8%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
DFEM
3.7%

Недвижимость

DFIS
3.7%
DFEM
2.0%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
DFEM
5.5%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
DFEM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Доходность на риск

DFIS vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISDFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.74

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.54

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

4.18

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

16.33

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.74

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.92

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DFEM

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-20.82%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.12%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-18.09%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.28%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.03%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.09%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DFEM

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 4.71%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

7.78%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

16.02%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

18.45%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.26%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.26%

+0.06%

Сравнение комиссий DFIS и DFEM

И DFIS, и DFEM имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DFEM

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности DFEM в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.82%2.32%2.50%2.38%1.99%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and DFEM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEM has higher volatility (7.78%) compared to DFIS (4.71%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs DFEM's -20.82%.

On 3-year performance, DFEM leads with 23.24% vs 19.32% for DFIS. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEM has performed better with a 23.24% return vs 19.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS and DFEM have the same expense ratio: 0.39% per year.

DFIS has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.82% for DFEM.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFEM is Emerging Markets Diversified.

DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и DFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор