PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с DFAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.32%/yr vs 18.12%/yr for DFAI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 9.16%.

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.84%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.16%
6 месяцев
11.79%
1 год
24.65%
3 года*
18.12%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-12.94%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.16%34.04%4.68%17.60%-9.05%

Correlation

The correlation between DFIS and DFAI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between DFIS and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и DFAI

Секторы
DFIS
DFAI

Промышленность

23.9%
19.5%

Сырьевые материалы

14.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.6%

Финансовые услуги

12.0%
22.5%

Технологии

9.6%
9.3%

Энергетика

6.0%
6.8%

Здравоохранение

5.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.4%

Недвижимость

3.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

3.3%
4.0%

Промышленность

DFIS
23.9%
DFAI
19.5%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
DFAI
8.8%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
DFAI
8.6%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
DFAI
22.5%

Технологии

DFIS
9.6%
DFAI
9.3%

Энергетика

DFIS
6.0%
DFAI
6.8%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
DFAI
8.8%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
DFAI
6.4%

Недвижимость

DFIS
3.7%
DFAI
1.5%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
DFAI
3.7%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
DFAI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

DFIS vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.76

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.49

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.26

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

8.87

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DFAI

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-27.44%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-10.95%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-13.25%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.61%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.12%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.79%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DFAI

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.45%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

11.68%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

14.08%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.92%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

15.70%

+1.62%

Сравнение комиссий DFIS и DFAI

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DFAI

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DFAI в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFIS and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIS has higher volatility (4.71%) compared to DFAI (4.45%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.32% vs 18.12% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.32% return vs 18.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFAI has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 2.02% for DFIS.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFAI is Global Equities. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.18% for DFAI.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор