Сравнение DFIS с AVUV

С начала года, DFIS показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFIS и AVUV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности AVUV в 1.41%

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и AVUV.

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.