PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.89%/yr vs 20.42%/yr for AVUV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

DFIS

1 день
0.88%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.25%
6 месяцев
14.62%
1 год
28.32%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		11.25%37.49%3.80%15.19%-12.94%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-6.64%

Correlation

The correlation between DFIS and AVUV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.69

The correlation between DFIS and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и AVUV

Секторы
DFIS
AVUV

Промышленность

23.9%
13.9%

Сырьевые материалы

14.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
18.0%

Финансовые услуги

12.0%
25.8%

Технологии

9.6%
7.0%

Энергетика

6.0%
18.2%

Здравоохранение

5.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.5%

Недвижимость

3.7%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.8%

Коммунальные услуги

3.3%
0.1%

Промышленность

DFIS
23.9%
AVUV
13.9%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
AVUV
4.9%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
AVUV
18.0%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
AVUV
25.8%

Технологии

DFIS
9.6%
AVUV
7.0%

Энергетика

DFIS
6.0%
AVUV
18.2%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
AVUV
4.2%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
AVUV
4.5%

Недвижимость

DFIS
3.7%
AVUV
0.7%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
AVUV
2.8%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

DFIS vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.26

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.21

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.97

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

14.75

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.26

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DFIS и AVUV

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-49.42%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-7.95%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-28.79%

+15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-7.95%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.67%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и AVUV

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.04%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.39%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

17.52%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

22.74%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

28.29%

-10.97%

Сравнение комиссий DFIS и AVUV

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и AVUV

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.00%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and AVUV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (4.72%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs AVUV's -49.42%.

On 3-year performance, AVUV leads with 20.42% vs 19.89% for DFIS. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 20.42% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.28% for AVUV.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор