PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIP с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIP с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - DFIP is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Dimensional, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIP returned 4.18%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DFIP charges 0.11%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DFIP и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIP показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

DFIP

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.08%
3 года*
4.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIP и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		1.49%7.54%1.72%4.07%-12.39%-0.05%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%-1.11%

Correlation

The correlation between DFIP and DFIV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DFIP:
DFIP с SCHPDFIP с DFNMDFIP с BOXXDFIP с VTIPDFIP с DFAUDFIP с SCYBDFIP с AVGE
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DFIP vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIP
Ранг доходности на риск DFIP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIP c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIPDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.56

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.50

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.63

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

14.02

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIP vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIP на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIP и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIPDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.56

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.94

-0.90

Просадки

Сравнение просадок DFIP и DFIV

Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIPDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.96%

-25.42%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-9.66%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.82%

-14.72%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.02%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-4.48%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.49%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIP и DFIV

Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 0.93%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIPDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

3.89%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

10.99%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

13.69%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

16.63%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

16.63%

-9.82%

Сравнение комиссий DFIP и DFIV

DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIP и DFIV

Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		3.88%4.70%3.69%3.68%5.97%0.56%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DFIP and DFIV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.89%) compared to DFIP (0.93%). In terms of maximum drawdown, DFIP dropped -14.96% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 4.18% for DFIP. On fees, DFIP is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DFIP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIP is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIP has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.55% for DFIV.

DFIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.11% for DFIP and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIP и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор