Сравнение DFII с WGMI
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs 294.61% for WGMI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFII charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности DFII и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 84.78%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 40.03%
- С начала года
- 84.78%
- 6 месяцев
- 55.52%
- 1 год
- 294.61%
- 3 года*
- 86.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | 5.61% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 84.78% | 200.16% |
Correlation
The correlation between DFII and WGMI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between DFII and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. WGMI — Ранг доходности на риск
DFII
WGMI
Сравнение DFII c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.42 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.83 | -6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 11.81 | -13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 3.91 | -4.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.31 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и WGMI
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -85.76% | +37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -50.94% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -1.11% | -44.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -42.90% | +23.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 25.08% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и WGMI
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.03%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 20.10% | -11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 55.64% | -22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 76.03% | -34.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 81.53% | -40.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 81.53% | -40.45% |
Сравнение комиссий DFII и WGMI
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и WGMI
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and WGMI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (20.10%) compared to DFII (9.03%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 294.61% vs -37.26% for DFII. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 294.61% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: First Trust and Valkyrie. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор