Сравнение DFII с WGMI
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs 83.80% for WGMI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFII charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности DFII и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 168.75% |
Correlation
The correlation between DFII and WGMI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between DFII and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. WGMI — Ранг доходности на риск
DFII
WGMI
Сравнение DFII c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.65 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.27 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и WGMI
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -85.76% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -50.94% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -33.29% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -42.11% | +20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 25.70% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и WGMI
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.79%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 21.31% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 56.58% | -23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 78.03% | -35.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 81.56% | -40.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 81.56% | -40.73% |
Сравнение комиссий DFII и WGMI
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и WGMI
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and WGMI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to DFII (9.79%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -44.75% for DFII. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: First Trust and CoinShares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор