Сравнение DFII с WGMI
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -38.89% vs 292.37% for WGMI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFII charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности DFII и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 85.47%.
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.61%
- С начала года
- 85.47%
- 6 месяцев
- 70.99%
- 1 год
- 292.37%
- 3 года*
- 76.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | 6.01% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 85.47% | 168.75% |
Correlation
The correlation between DFII and WGMI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between DFII and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. WGMI — Ранг доходности на риск
DFII
WGMI
Сравнение DFII c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.42 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.78 | -6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 11.70 | -13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и WGMI
Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -85.76% | +35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.13% | -50.94% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -1.55% | -46.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -42.43% | +22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 25.12% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и WGMI
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 12.48%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.98%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 20.98% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 55.32% | -21.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 76.84% | -34.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 81.51% | -40.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 81.51% | -40.31% |
Сравнение комиссий DFII и WGMI
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и WGMI
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and WGMI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (20.98%) compared to DFII (12.48%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -50.13% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 292.37% vs -38.89% for DFII. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 292.37% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: First Trust and Valkyrie. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор