Сравнение DFII с TDIV
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. DFII is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs 20.66% for TDIV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DFII charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности DFII и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 13.37%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 13.37%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам DFII и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 13.37% | 32.19% |
Correlation
The correlation between DFII and TDIV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. TDIV — Ранг доходности на риск
DFII
TDIV
Сравнение DFII c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.41 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.15 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и TDIV
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -31.97% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -14.73% | -36.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -14.73% | -32.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -4.88% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 4.99% | +26.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и TDIV
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 6.19% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 16.14% | +17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 20.36% | +21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 21.07% | +19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 20.96% | +19.87% |
Сравнение комиссий DFII и TDIV
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и TDIV
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности TDIV в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.38% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and TDIV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (9.79%) compared to TDIV (6.19%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs TDIV's -31.97%.
On 1-year performance, TDIV leads with 20.66% vs -44.75% for DFII. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDIV has performed better with a 20.66% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 1.38% for TDIV.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.50% for TDIV.
TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор