Сравнение DFII с TDIV
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. DFII is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past year, DFII returned -38.89% vs 33.98% for TDIV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DFII charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности DFII и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 19.03%.
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 18.00%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам DFII и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | 6.01% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 19.03% | 32.19% |
Correlation
The correlation between DFII and TDIV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. TDIV — Ранг доходности на риск
DFII
TDIV
Сравнение DFII c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.01 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 8.56 | -9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и TDIV
Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -31.97% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.13% | -11.35% | -38.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -10.47% | -37.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -4.85% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 3.98% | +25.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и TDIV
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 10.50% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 15.69% | +17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 20.02% | +21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 20.97% | +20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 20.96% | +20.24% |
Сравнение комиссий DFII и TDIV
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и TDIV
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, что больше доходности TDIV в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.22% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and TDIV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (12.48%) compared to TDIV (10.50%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -50.13% vs TDIV's -31.97%.
On 1-year performance, TDIV leads with 33.98% vs -38.89% for DFII. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 10.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDIV has performed better with a 33.98% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 1.22% for TDIV.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.50% for TDIV.
TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор