Сравнение DFII с SBIT
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности DFII и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -24.57% |
Correlation
The correlation between DFII and SBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.99 |
The correlation between DFII and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. SBIT — Ранг доходности на риск
DFII
SBIT
Сравнение DFII c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.40 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 5.42 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и SBIT
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -91.35% | +40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -47.94% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -78.65% | +31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -68.88% | +47.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 21.17% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и SBIT
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.79%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 21.57% | -11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 68.96% | -35.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 88.50% | -46.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 96.78% | -55.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 96.78% | -55.95% |
Сравнение комиссий DFII и SBIT
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и SBIT
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности SBIT в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and SBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to DFII (9.79%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -44.75% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 4.25% for SBIT.
They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор