Сравнение DFII с SBIT
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs 68.00% for SBIT. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности DFII и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 37.02%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | 5.61% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | -32.20% |
Correlation
The correlation between DFII and SBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -1.00 |
The correlation between DFII and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. SBIT — Ранг доходности на риск
DFII
SBIT
Сравнение DFII c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.43 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 2.76 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.78 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.46 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и SBIT
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -91.35% | +43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -47.94% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -78.26% | +32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -68.55% | +49.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 24.69% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и SBIT
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.03%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 18.22% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 68.46% | -35.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 87.18% | -45.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 97.47% | -56.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 97.47% | -56.39% |
Сравнение комиссий DFII и SBIT
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и SBIT
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности SBIT в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and SBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (18.22%) compared to DFII (9.03%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 68.00% vs -37.26% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 68.00% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 3.42% for SBIT.
They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор