PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFII с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFII и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 37.02%.


DFII

1 день
-2.65%
1 месяц
-17.17%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-28.08%
1 год
-37.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SBIT

1 день
5.42%
1 месяц
46.58%
С начала года
37.02%
6 месяцев
52.37%
1 год
68.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и SBIT


Correlation

The correlation between DFII and SBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-1.00

The correlation between DFII and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Доходность на риск

DFII vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина

SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIISBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.18

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.43

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

2.76

-4.14

DFII vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SBIT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIISBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.78

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.46

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DFII и SBIT

Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и SBIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFIISBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.07%

-91.35%

+43.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.07%

-47.94%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-78.26%

+32.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-68.55%

+49.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

24.69%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и SBIT

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.03%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFIISBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

18.22%

-9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.27%

68.46%

-35.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

87.18%

-45.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.08%

97.47%

-56.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

97.47%

-56.39%

Сравнение комиссий DFII и SBIT

DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и SBIT

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности SBIT в 3.42%


ПозицияTTM20252024
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
27.87%15.51%0.00%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
3.42%0.52%1.00%

Часто задаваемые вопросы


DFII and SBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIT has higher volatility (18.22%) compared to DFII (9.03%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs SBIT's -91.35%.

On 1-year performance, SBIT leads with 68.00% vs -37.26% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 68.00% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.

DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 3.42% for SBIT.

They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.95% for SBIT.

SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и SBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор