Сравнение DFII с QCLN
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. DFII is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs 49.81% for QCLN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DFII charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности DFII и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 17.05%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -15.37%
- 6 месяцев
- 5.79%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 49.81%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам DFII и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 17.05% | 53.16% |
Correlation
The correlation between DFII and QCLN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. QCLN — Ранг доходности на риск
DFII
QCLN
Сравнение DFII c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.11 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 7.47 | -8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и QCLN
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -76.18% | +25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -23.78% | -27.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -39.53% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -43.37% | +21.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 6.68% | +24.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и QCLN
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.79%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 16.47% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 32.45% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 39.56% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 38.88% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 35.41% | +5.42% |
Сравнение комиссий DFII и QCLN
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и QCLN
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности QCLN в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.16% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and QCLN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCLN has higher volatility (16.47%) compared to DFII (9.79%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs QCLN's -76.18%.
On 1-year performance, QCLN leads with 49.81% vs -44.75% for DFII. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCLN has performed better with a 49.81% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 0.16% for QCLN.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.59% for QCLN.
QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор