PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFII с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFII с IGLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -38.89% vs 14.83% for IGLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFII и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью -5.55%.

DFII

1 день
-2.94%
1 месяц
-17.11%
С начала года
-28.19%
6 месяцев
-28.07%
1 год
-38.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-8.37%
1 год
14.83%
3 года*
20.33%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и IGLD

2026 (YTD)2025
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		-28.19%6.01%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		-5.55%31.03%

Correlation

The correlation between DFII and IGLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с DFII:
DFII с SCUSDFII с BFAPDFII с BFJLDFII с BTCDFII с CBOLDFII с ARKDDFII с CEPI
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

DFII vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIIIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.61

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
0.94

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.14

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.68

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

1.94

-3.27

DFII vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFII и IGLD

Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки IGLD в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIIIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.13%

-21.90%

-28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.13%

-21.90%

-28.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.40%

-21.20%

-27.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.16%

-5.37%

-14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.13%

7.68%

+21.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и IGLD

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIIIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

8.14%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

22.34%

+11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.94%

24.40%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.20%

15.48%

+25.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.20%

15.30%

+25.90%

Сравнение комиссий DFII и IGLD

И DFII, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и IGLD

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, что больше доходности IGLD в 19.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		29.19%15.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		19.29%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Часто задаваемые вопросы

DFII and IGLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFII has higher volatility (12.48%) compared to IGLD (8.14%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -50.13% vs IGLD's -21.90%.

On 1-year performance, IGLD leads with 14.83% vs -38.89% for DFII. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGLD has performed better with a 14.83% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFII and IGLD have the same expense ratio: 0.85% per year.

DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 19.29% for IGLD.

DFII is categorized as Cryptocurrency, while IGLD is Gold.

IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор