PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFII с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFII с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. DFII is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs 51.55% for GRID. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DFII charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности DFII и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%.

DFII

1 день
-2.65%
1 месяц
-17.17%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-28.08%
1 год
-37.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и GRID

2026 (YTD)2025
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		-24.78%5.61%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%38.90%

Correlation

The correlation between DFII and GRID is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с DFII:
DFII с SCUSDFII с BFJLDFII с BFAPDFII с BTCDFII с ARKDDFII с FTXLDFII с CBOL
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

DFII vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIIGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
2.67

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
3.50

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.45

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

4.42

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

16.72

-18.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFII vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIIGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

2.67

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.57

-1.01

Просадки

Сравнение просадок DFII и GRID

Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIIGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.07%

-40.56%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.07%

-11.73%

-36.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-1.33%

-44.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-8.43%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

3.09%

+23.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и GRID

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIIGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

7.95%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.27%

16.08%

+17.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

19.39%

+21.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.08%

21.00%

+20.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

22.81%

+18.27%

Сравнение комиссий DFII и GRID

DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и GRID

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		27.87%15.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DFII and GRID have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFII has higher volatility (9.03%) compared to GRID (7.95%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs GRID's -40.56%.

On 1-year performance, GRID leads with 51.55% vs -37.26% for DFII. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRID has performed better with a 51.55% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.

DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 0.77% for GRID.

DFII is categorized as Cryptocurrency, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор