Сравнение DFII с GRID
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. DFII is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past year, DFII returned -38.89% vs 42.41% for GRID. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DFII charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности DFII и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.40%.
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 23.40%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам DFII и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | 6.01% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 23.40% | 34.35% |
Correlation
The correlation between DFII and GRID is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. GRID — Ранг доходности на риск
DFII
GRID
Сравнение DFII c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.63 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 12.92 | -14.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и GRID
Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -40.56% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.13% | -11.73% | -38.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -5.55% | -42.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -8.42% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 3.29% | +25.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и GRID
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 10.12% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 18.23% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 21.26% | +20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 21.37% | +19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 22.80% | +18.40% |
Сравнение комиссий DFII и GRID
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и GRID
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, что больше доходности GRID в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and GRID have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (12.48%) compared to GRID (10.12%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -50.13% vs GRID's -40.56%.
On 1-year performance, GRID leads with 42.41% vs -38.89% for DFII. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRID has performed better with a 42.41% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 0.80% for GRID.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.70% for GRID.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор