Сравнение DFII с BITS
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs -17.58% for BITS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFII charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -11.52%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 41.87% |
Correlation
The correlation between DFII and BITS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between DFII and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BITS — Ранг доходности на риск
DFII
BITS
Сравнение DFII c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.36 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.62 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и BITS
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -83.11% | +32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -48.38% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -41.75% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -42.59% | +21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 28.63% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BITS
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.79%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 10.83% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 40.48% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 53.29% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 60.64% | -19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 60.64% | -19.81% |
Сравнение комиссий DFII и BITS
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BITS
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности BITS в 25.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and BITS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (10.83%) compared to DFII (9.79%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with -17.58% vs -44.75% for DFII. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a -17.58% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 25.72% for BITS.
They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор