Сравнение DFII с BITI
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -5.55% |
Correlation
The correlation between DFII and BITI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.99 |
The correlation between DFII and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BITI — Ранг доходности на риск
DFII
BITI
Сравнение DFII c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.57 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 6.38 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и BITI
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -92.16% | +41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -25.28% | -25.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -86.41% | +39.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -68.40% | +46.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 10.16% | +21.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BITI
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.79%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 10.76% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 34.28% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 44.15% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 52.24% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 52.24% | -11.41% |
Сравнение комиссий DFII и BITI
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BITI
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to DFII (9.79%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -44.75% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 15.62% for BITI.
They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор