PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFII с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFII и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.06%.


DFII

1 день
-2.65%
1 месяц
-17.17%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-28.08%
1 год
-37.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BITI

1 день
2.69%
1 месяц
22.00%
С начала года
24.06%
6 месяцев
31.50%
1 год
45.79%
3 года*
-34.09%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и BITI


2026 (YTD)2025
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
-24.78%5.61%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
24.06%-10.66%

Correlation

The correlation between DFII and BITI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-1.00

The correlation between DFII and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Доходность на риск

DFII vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина

BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIIBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.82

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

3.89

-5.27

DFII vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIIBITIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.06

-1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.72

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DFII и BITI

Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BITI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFIIBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.07%

-92.16%

+44.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.07%

-25.28%

-22.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-86.46%

+40.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-67.95%

+48.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

11.80%

+15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и BITI

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 9.03% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFIIBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

9.29%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.27%

34.02%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

43.52%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.08%

52.50%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

52.50%

-11.42%

Сравнение комиссий DFII и BITI

DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и BITI

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности BITI в 9.52%


ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
9.52%1.60%3.91%3.33%0.06%
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
27.87%15.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DFII and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITI has higher volatility (9.29%) compared to DFII (9.03%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs BITI's -92.16%.

On 1-year performance, BITI leads with 45.79% vs -37.26% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITI has performed better with a 45.79% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 9.52% for BITI.

They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор