Сравнение DFII с BITI
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs 45.79% for BITI. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.06%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 31.50%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- -34.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | 5.61% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 24.06% | -10.66% |
Correlation
The correlation between DFII and BITI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -1.00 |
The correlation between DFII and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BITI — Ранг доходности на риск
DFII
BITI
Сравнение DFII c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.82 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.89 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.06 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.72 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и BITI
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -92.16% | +44.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -25.28% | -22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -86.46% | +40.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -67.95% | +48.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 11.80% | +15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BITI
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 9.03% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 9.29% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 34.02% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 43.52% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 52.50% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 52.50% | -11.42% |
Сравнение комиссий DFII и BITI
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BITI
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности BITI в 9.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.52% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (9.29%) compared to DFII (9.03%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 45.79% vs -37.26% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 45.79% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 9.52% for BITI.
They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор