PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFII с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFII с AIRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. DFII is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs 46.18% for AIRR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DFII charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности DFII и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.42%.

DFII

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
-31.57%
С начала года
-26.34%
1 год
-44.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
9.13%
С начала года
24.42%
1 год
46.18%
3 года*
31.50%
5 лет*
25.63%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и AIRR

2026 (YTD)2025
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		-26.34%6.01%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.42%39.60%

Correlation

The correlation between DFII and AIRR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с DFII:
DFII с SCUSDFII с BFJLDFII с BFAPDFII с BTCDFII с CBOLDFII с CBOODFII с ARKD
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

DFII vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFII
Ранг доходности на риск DFII: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIIAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.71

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
2.34

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.28

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.55

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.97

-13.39

DFII vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFII и AIRR

Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIIAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.04%

-42.37%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.04%

-13.09%

-37.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.07%

-8.25%

-38.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.58%

-7.45%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.61%

3.87%

+27.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и AIRR

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIIAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

8.03%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.57%

21.09%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

27.06%

+15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.83%

25.54%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.83%

26.34%

+14.49%

Сравнение комиссий DFII и AIRR

DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и AIRR

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		27.28%15.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFII and AIRR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFII has higher volatility (9.79%) compared to AIRR (8.03%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 46.18% vs -44.75% for DFII. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 46.18% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.

DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 0.09% for AIRR.

DFII is categorized as Cryptocurrency, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор