PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFIHX с TRBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIHX с TRBUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) and TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, DFIHX returned 2.00%/yr vs 3.92%/yr for TRBUX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DFIHX charges 0.13%/yr vs 0.31%/yr for TRBUX.

Доходность

Сравнение доходности DFIHX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIHX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 2.00% против 3.92% соответственно.

DFIHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.86%
1 год
3.90%
3 года*
4.39%
5 лет*
2.83%
10 лет*
2.00%

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
2.12%
С начала года
2.12%
1 год
4.73%
3 года*
8.34%
5 лет*
5.61%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIHX и TRBUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		1.86%3.41%5.41%4.98%-1.19%-0.19%0.62%2.44%1.87%0.94%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		2.12%6.49%11.12%10.12%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.88%1.83%

Correlation

The correlation between DFIHX and TRBUX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

0.07

The correlation between DFIHX and TRBUX shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA One Year Fixed Income Portfolio

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с DFIHX:
DFIHX с DGCFXDFIHX с MEARDFIHX с DGSIXDFIHX с PRWBXDFIHX с DFACDFIHX с PHYQXDFIHX с FUAMX
Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с SGOVTRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с GQETX

Доходность на риск

DFIHX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIHX
Ранг доходности на риск DFIHX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIHX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIHXTRBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.15
3.01

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.28
6.93

+10.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.95

2.89

+5.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

40.21

12.99

+27.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

254.31

47.41

+206.90

DFIHX vs. TRBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIHX на текущий момент составляет 6.15, что выше коэффициента Шарпа TRBUX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIHX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIHX и TRBUX

Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и TRBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIHXTRBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.53%

-4.15%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.39%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.49%

-0.78%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.26%

-2.66%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.26%

-4.15%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.21%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.11%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIHX и TRBUX

Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.28%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIHXTRBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.58%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

1.28%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64%

1.70%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

1.81%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

1.58%

-0.78%

Сравнение комиссий DFIHX и TRBUX

DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIHX и TRBUX

Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TRBUX в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		3.92%3.26%4.99%3.37%1.07%0.00%0.62%2.12%1.85%1.13%0.66%0.51%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		4.82%5.86%9.30%7.34%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%

Часто задаваемые вопросы

DFIHX and TRBUX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRBUX has higher volatility (0.58%) compared to DFIHX (0.28%). In terms of maximum drawdown, DFIHX dropped -2.53% vs TRBUX's -4.15%.

DFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (6.15 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIHX и TRBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор