Сравнение DFIHX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 1.93% против 3.34% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и TRBUX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
DFIHX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
DFIHX
TRBUX
Сравнение DFIHX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 4.39 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 13.90 | -4.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 5.56 | +2.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 22.36 | -13.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 68.15 | -29.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 4.39 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 2.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 2.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.94 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и TRBUX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и TRBUX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и TRBUX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -4.15% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.39% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -2.68% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -4.15% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.22% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.13% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и TRBUX
DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) имеют волатильность 0.20% и 0.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.20% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.32% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 2.06% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.70% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 1.52% | -0.73% |