Сравнение DFIHX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.26% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и MUIIX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
DFIHX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
DFIHX
MUIIX
Сравнение DFIHX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 3.24 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 16.83 | -7.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 8.51 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 42.24 | -33.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 88.82 | -49.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 3.24 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 1.94 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и MUIIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и MUIIX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и MUIIX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -1.20% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.10% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -1.20% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.06% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.05% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и MUIIX
DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.10% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.81% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 1.24% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.57% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 1.44% | -0.65% |