Сравнение DFIHX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
DFIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIHX или SPYG.
Основные характеристики
| DFIHX | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.76% | 34.20% |
| Дох-ть за 1 год | 5.46% | 40.68% |
| Дох-ть за 3 года | 2.80% | 7.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.82% | 17.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.51% | 15.19% |
| Коэф-т Шарпа | 8.45 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 66.33 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 40.50 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 96.32 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 845.12 | 12.72 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 0.65% | 16.90% |
| Макс. просадка | -89.99% | -67.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и SPYG составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и SPYG
С начала года, DFIHX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 34.20%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 1.51% против 15.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и SPYG
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIHX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и SPYG
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 5.01% | 3.36% | 1.08% | 0.00% | 0.62% | 2.14% | 1.85% | 1.13% | 0.74% | 0.42% | 0.30% | 0.36% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и SPYG
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и SPYG
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.19%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.