PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIHX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIHX и SPYG составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение DFIHX с SPYG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

DFIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIHX или SPYG.

Доходность

Сравнение доходности DFIHX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIHX:

5.81

SPYG:

0.82

Коэф-т Сортино

DFIHX:

10.71

SPYG:

1.15

Коэф-т Омега

DFIHX:

7.23

SPYG:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFIHX:

11.48

SPYG:

0.82

Коэф-т Мартина

DFIHX:

124.81

SPYG:

2.75

Индекс Язвы

DFIHX:

0.04%

SPYG:

6.63%

Дневная вол-ть

DFIHX:

0.76%

SPYG:

25.18%

Макс. просадка

DFIHX:

-89.99%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

DFIHX:

-0.39%

SPYG:

-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, DFIHX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 1.70% против 14.90% соответственно.

DFIHX

С начала года

1.41%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.85%

1 год

4.40%

3 года

3.87%

5 лет

2.05%

10 лет

1.70%

SPYG

С начала года

2.18%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

3.01%

1 год

20.35%

3 года

17.35%

5 лет

16.74%

10 лет

14.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA One Year Fixed Income Portfolio

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий DFIHX и SPYG

DFIHX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIHX и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIHX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIHX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIHX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIHX на текущий момент составляет 5.81, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIHX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIHX и SPYG

Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPYG в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		4.32%4.98%3.36%1.08%0.00%0.62%2.14%1.85%1.13%0.74%0.51%0.37%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.60%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок DFIHX и SPYG

Максимальная просадка DFIHX за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и SPYG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFIHX и SPYG

Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.45%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...