Сравнение DFIHX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 1.93% против 15.90% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и SPYG
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIHX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
DFIHX
SPYG
Сравнение DFIHX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 1.04 | +4.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 1.62 | +7.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 1.23 | +7.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 1.75 | +7.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 6.81 | +32.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 1.04 | +4.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 0.60 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 0.78 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.32 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и SPYG составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и SPYG
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и SPYG
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -67.63% | +65.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -13.76% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -32.67% | +30.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -32.67% | +30.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.06% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -24.48% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 3.55% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и SPYG
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 7.32% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 12.90% | -12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 22.42% | -21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 21.13% | -20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 20.57% | -19.78% |