Сравнение DFIHX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIHX показывает доходность 0.91%, а DFYGX немного ниже – 0.88%. За последние 10 лет акции DFIHX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.38% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и DFYGX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIHX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
DFIHX
DFYGX
Сравнение DFIHX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 2.38 | +3.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 2.73 | +6.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 3.66 | +4.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 1.91 | +7.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 5.30 | +33.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 2.38 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 1.56 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 1.40 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.85 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и DFYGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и DFYGX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и DFYGX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -4.46% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -1.04% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -4.36% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -4.46% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.30% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.38% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и DFYGX
DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.15% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.41% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 1.21% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.22% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 0.99% | -0.20% |