PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIHX с DFYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIHX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIHX и DFYGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio
0.91%3.41%5.41%4.98%-1.19%-0.19%0.62%2.44%1.87%0.94%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIHX показывает доходность 0.91%, а DFYGX немного ниже – 0.88%. За последние 10 лет акции DFIHX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.38% соответственно.


DFIHX

1 день
0.10%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.99%
1 год
3.79%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.63%
10 лет*
1.93%

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA One Year Fixed Income Portfolio

DFA Two-Year Government Portfolio

Сравнение комиссий DFIHX и DFYGX

DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFIHX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIHX
Ранг доходности на риск DFIHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIHX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIHXDFYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.38

2.38

+3.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.47

2.73

+6.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.43

3.66

+4.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.97

1.91

+7.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.87

5.30

+33.57

DFIHX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIHX на текущий момент составляет 5.38, что выше коэффициента Шарпа DFYGX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIHX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIHXDFYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38

2.38

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.67

1.56

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.44

1.40

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.85

-0.33

Корреляция

Корреляция между DFIHX и DFYGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIHX и DFYGX

Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DFYGX в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio
3.72%3.26%4.99%3.37%1.07%0.00%0.62%2.12%1.85%1.13%0.66%0.51%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%

Просадки

Сравнение просадок DFIHX и DFYGX

Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и DFYGX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFIHXDFYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.53%

-4.46%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-1.04%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.26%

-4.36%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.26%

-4.46%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.30%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.38%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIHX и DFYGX

DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFIHXDFYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.15%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

0.41%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72%

1.21%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.99%

1.22%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

0.99%

-0.20%