Сравнение DFIHX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.93% против 13.93% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и DFUSX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIHX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFIHX
DFUSX
Сравнение DFIHX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 0.99 | +4.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 1.52 | +7.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 1.23 | +7.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 1.26 | +7.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 6.06 | +32.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 0.99 | +4.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 0.70 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 0.77 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.43 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и DFUSX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и DFUSX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и DFUSX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -54.96% | +52.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -12.10% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -24.58% | +22.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -33.79% | +31.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.21% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -10.66% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.58% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 5.35% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 9.09% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 18.15% | -17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 16.88% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 18.05% | -17.26% |