Сравнение DFIHX с CUTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и CUTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и CUTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.29% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
CUTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и CUTAX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIHX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
DFIHX
CUTAX
Сравнение DFIHX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 3.33 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 5.65 | +3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 2.40 | +6.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 7.51 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 37.23 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 3.33 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 2.04 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.77 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и CUTAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и CUTAX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности CUTAX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и CUTAX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и CUTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -1.79% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.40% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -1.79% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.22% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.08% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и CUTAX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.38% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.63% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 0.89% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.03% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 0.93% | -0.14% |