Сравнение DFIGX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 0.16% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 1.65% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
DFIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.92%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и FUTBX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIGX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
DFIGX
FUTBX
Сравнение DFIGX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.48 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 3.72 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.25 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и FUTBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и FUTBX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.29% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и FUTBX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -19.69% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.71% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -17.03% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -7.79% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -6.94% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.08% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и FUTBX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.43% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.54% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.24% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.79% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.17% | +0.18% |