PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIGX с DFFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIGX и DFFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIGX и DFFGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
0.16%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%1.65%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: 0.92% против 1.18% соответственно.


DFIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
0.92%

DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

DFA Short-Term Government Portfolio

Сравнение комиссий DFIGX и DFFGX

DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFIGX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIGX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIGXDFFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.60

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.99

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

3.97

-2.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.09

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

9.14

-5.48

DFIGX vs. DFFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIGX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DFFGX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIGX и DFFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIGXDFFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.60

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.98

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.49

+0.50

Корреляция

Корреляция между DFIGX и DFFGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIGX и DFFGX

Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности DFFGX в 2.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
2.29%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%

Просадки

Сравнение просадок DFIGX и DFFGX

Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и DFFGX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFIGXDFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-10.09%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-1.00%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-6.49%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

-6.49%

-13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

0.00%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-0.86%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.34%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIGX и DFFGX

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFIGXDFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.15%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

0.40%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

1.42%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

1.85%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

1.57%

+3.78%