Сравнение DFIGX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 0.16% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 1.65% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: 0.92% против 1.18% соответственно.
DFIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.92%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и DFFGX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIGX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
DFIGX
DFFGX
Сравнение DFIGX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.60 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.99 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.97 | -2.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.09 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 9.14 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.60 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.98 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.76 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.49 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и DFFGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и DFFGX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.29% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и DFFGX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -10.09% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -1.00% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -6.49% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -6.49% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | 0.00% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -0.86% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.34% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и DFFGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.15% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.40% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 1.42% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 1.85% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 1.57% | +3.78% |