PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIEX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIEX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIEX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.64% против 7.70% соответственно.

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Core Equity Portfolio I

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий DFIEX и TBGVX

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DFIEX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIEX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIEXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.58

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.13

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.74

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

6.58

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIEX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIEXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.58

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между DFIEX и TBGVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и TBGVX

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и TBGVX

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIEXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-50.97%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-9.56%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-17.71%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-31.18%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-7.46%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-6.09%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.66%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и TBGVX

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIEXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.70%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

7.39%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

12.36%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

11.03%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

12.64%

+3.71%