Сравнение DFIEX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIEX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.64% против 9.04% соответственно.
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и PPYPX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
DFIEX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
DFIEX
PPYPX
Сравнение DFIEX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.24 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 2.85 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.83 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 13.07 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.24 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и PPYPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и PPYPX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и PPYPX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIEX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -42.48% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -10.21% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -35.65% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -42.48% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -4.08% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -10.28% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.43% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и PPYPX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIEX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.49% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 10.15% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 15.41% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 19.61% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 19.08% | -2.73% |